Para realizar as cenas no deserto e às margens do Rio Grande, que serve de fronteira entre o México e os Estados Unidos, o diretor Jayme Monjardim e os atores Deborah Secco, Luís Melo, Bete Mendes, Rosi Campos, Juliana Knust, Fernanda Paes Leme, Thiago Lacerda, além de cerca de 20 profissionais da equipe, enfrentaram uma temperatura de quatro graus abaixo de zero.
Murilo Benício e Murilo Rosa montaram realmente no touro Bandido, porém apenas para as tomadas de gravação dentre do brete.
Bandido, touro de 8 anos, 1,70 m e quase uma tonelada à época, virou superstar, rendendo uma série de reportagens e fotos para revistas de celebridades.
Deborah Secco (Sol) trabalhou durante um dia numa loja da rede McDonald’s, em Boston, nos Estados Unidos, na fase de preparação de sua personagem. Fazendo-se passar por imigrante ilegal, a atriz chegou a lavar o chão da lanchonete. Também foi baby-sitter e garçonete por um dia.