Algumas das cenas da novela foram gravadas no deserto do Atacama, no Chile. Uma carruagem típica da época foi construída especialmente para as gravações, que envolveram 27 profissionais brasileiros.
A atriz Fernanda Lima fez aulas de montaria e aprendeu a laçar, usar arma e lutar para poder viver da melhor forma a personagem Diana. Além dela, a atriz Carol Castro teve aulas de tiro, montaria e ordenha para fazer a personagem Mercedita.
Foi em Bang Bang que a ex-apresentadora da MTV Fernanda Lima fez a sua estreia em novelas.
A escolha do nome Ben Silver para o protagonista foi uma homenagem do autor a seu bisavô, Ben Prata, que foi prefeito de Uberaba. Penny Lane foi inspirada na canção homônima dos Beatles.