- Do signo de Leão;
- Cresceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos;
- Foi enviado para Beijing, na China, para continuar seu treinamento de artes marciais e não se meter em gangues de rua;
- É bem treinado em várias lutas, como Wushu, Tae Kwon Do, Kick-Boxing e Boxe;
- Irmão da atriz Chris Yen;
- É um grande fã de Bruce Lee;
- Casou-se com Cecilia Cissy Wang (18 anos mais jovem que ele) em 2003 e com ela tem dois filhos: Jasmine W. Yen (2004) e James W. Yen (2007);
- Ela já ganhou concurso de Miss em Toronto, no Canadá;
- Tem um filho de um casamento anterior;
- Costuma criar coreografias bastante realistas, porém muito fora do convencional;
- Costuma fazer personagens durões;
- Em suas lutas costuma combinar várias técnicas de chutes;
- Gosta de contracenar com lutadores de verdade em seus filmes, como já fez com Jacky Wu, Yu Xing, Siu-Wong Fan e Cung Le;
- Já trabalhou bastante com o diretor Wilson Yip;
- Tem formação clássica no piano;
- Trabalhou com o nome de Michael Ryan em seus primeiros filmes. Somente com Go aat Sin (1995) é que mudou o nome;
- Fala fluentemente o cantonês, mandarim e inglês, além de improvisar bem no coreano porque teve que aprender o idioma para rodar Sete Espadas (2005). Também entende o idioma falado em Shangai porque sua família mora lá;
- Sustained a heavy injury in his right shoulder while making Ching fung dik sau (1985) which still affects him to this day.
- A coreografia inicial do video game Onimusha 3 (2004) foi dirigida por ele;
- Era para ter trabalhado com Brandon Lee na sequência Long zai jiang Hu (1986), mas a partida de Lee para os Estados Unidos acabou inviabilizando essa possibilidade;
- A atriz Michelle Yeoh considera Donnie Yen o mais rápido lutador em cena com quem contracenou;
- Desistiu do papel de vilão nos filmes Batalha de Honra (1993) e O Mestre Invencível (1994);
- Seu papel em Herói foi indicação de Jet Li para o diretor Zhang Yimou (O Clã das Adagas Voadoras);
- Recusou participar dos seguintes filmes americanos: A Hora do Rush 2 (2001), Lara Croft: Tomb Raider - A Origem da Vida (2003), O Reino Proibido (2008) e A Múmia - Tumba do Imperador Dragão (2008);