- A decisão de Orson Welles em fazer com que Rita Hayworth cortasse seus longos cabelos e os pintasse de loiro gerou grande polêmica na época, sendo apontado como um dos motivos do filme ter fracassado nas bilheterias;
- As filmagens ocorreram em 1946, mas seu lançamento nos cinemas foi apenas no ano seguinte. Isto aconteceu porque Harry Cohn, chefe da Columbia Pictures, ordenou seu adiamento por considerar que A Dama de Shanghai arruinaria a carreira de Rita Hayworth;
- Neste período Harry Cohn ordenou que Orson Welles incluísse cenas de close-up de Rita Hayworth, além de rodar uma cena em que ela cantasse "Please Don't Kiss Me". O motivo foi o sucesso das cenas de canto de Hayworth em filmes anteriores;
- Orson Welles ficou bastante descontente com a trilha sonora composta por Heinz Roemheld, indicado pelos produtores. Numa exibição-teste Welles usou uma trilha temporária que deveria servir de modelo para Roemheld, mas o compositor descartou suas sugestões. Uma das causas do descontentamento foi a cena na sala de espelhos, que Welles queria que não tivesse música alguma para passar ao público a sensação de terror;
- A versão original, editada por Orson Welles, tinha 155 minutos. Vários cortes foram feitos por executivos da Columbia Pictures, inclusive na famosa cena final;
- O iate visto em cena pertencia ao ator Errol Flynn, que navegava com ele nos intervalos das filmagens. Flynn também aparece em uma pequena ponta, como um dos figurantes na cena do restaurante;
- O orçamento de A Dama de Shanghai foi de US$ 2 milhões.