O documentário foi o segundo projeto dos diretores, Fulton e Pepe, com o diretor Terry Gilliam. Conhecendo os métodos de Gilliam, os dois esperavam por algo dramático e caótico mas, não previam que ao final o filme que seria lançado era o deles e não o de Gilliam.
Para acompanhar o filme de Terry Gilliam, foi decidido utilizar um novo ângulo de abordagem, capturando as tensões de reuniões para discutir orçamento do filme, dentro do escritório da produção, as muitas cenas de repetição sem atores e no meio de todo o caos, o diretor totalmente confiante e otimista.
Após o cancelamento do filme O Homem Que Matou Don Quixote, os diretores passaram um ano em pós-produção, fazendo o que chamaram de “montagem em forma de autópsia”. Mas sempre muito agradecidos à Terry Gilliam, sem o qual, não poderia haver o filme.
A solução achada pelos diretores para o problema de retratar um filme que nunca seria visto foi integrar ao documentário imagens de cenário, os story-boards do filme e até adicionar uma animação original para contar a fábula de Miguel de Cervantes, e retratar a carreira de Terry Gilliam. Dessa forma, eles criariam a atmosfera do que seria o filme de Gilliam.