Pouco antes de começar as filmagens, a vaga para interpretar Andy Kaufman ainda estava em aberto. O diretor Milos Forman não conseguia decidir entre Jim Carrey e Edward Norton, com quem já havia trabalhado em O Povo Contra Larry Flynt. Forman passou a decisão ao estúdio, que escolheu Carrey para o papel prncipal.
Na verdade, a produção de O Mundo de Andy teve início 3 anos antes das filmagens começarem. Durante este período os produtores do filme entrevistaram dezenas de amigos, familiares, colegas e até mesmo inimigos declarados de Andy Kaufman, a fim de montar um roteiro que contasse de forma o mais realista possível o decorrer da vida do comediante.
Para a reconstrução das cenas da série da TV americana "Taxi", a qual Andy Kaufman trabalhou, foi reunido o mesmo elenco que participou da série, 20 anos atrás.
O título original em inglês "Man On The Moon" faz referência a uma canção sobre Andy Kaufman, que a banda R.E.M lançou no disco "Automatic For The People".