Os irmãos Coen escreveram a personagem Edwina 'Ed' McDunnough para a atriz Holly Hunter.
Kevin Costner não aceitou protagonizar o filme.
Quinze bebês interpretaram os gêmeos Arizona no filme e uma das crianças foi demitida após aprender a andar.
O diretor Barry Sonnenfeld, de A Família Addams e Homens de Preto, trabalhou em Arizona Nunca Mais como o responsável pela fotografia do filme.
Este é o 2º de sete filmes em que os irmãos Coen e a atriz Frances McDormand trabalham juntos. Os demais foram Gosto de Sangue (1984), Ajuste Final (1990), Barton Fink - Delírios de Hollywood (1991), Fargo (1996), O Homem Que Não Estava Lá (2001) e Queime Depois de Ler (2008).
Este é o 1º de cinco filmes em que os irmãos Coen e John Goodman trabalharam juntos. Os demais foram Barton Fink - Delírios de Hollywood (1991), Na Roda da Fortuna (1994), O Grande Lebowski (1998) e E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000).